2007年6月14日

仕事が降ってきた

先日上司にランチをご馳走になりました。正確に言うと、新人養育費(?)なるものが会社から支給されており、時々(月1,2程度)ランチに連れて行っておしゃべりをするという任務が上司にはあるそうです。すばらしい試みだと思います。
ただ食事をして雑談しただけで、会社からその費用が負担されているというのも何だかよくわかりませんね。まあチームワークや社内の雰囲気というのも重要な要素だ、ということにしておきましょう。

それがきっかけで、「今ちょっとわからないことというか専門家がいなくて…」みたいなことを切り出され、時系列で有名なHamilton(こちら)の一部を読むことになりました。たまたま私の本棚にこの本が入っているから、声をかけてみたそうです。ランチで釣られたような気がしないでもないですが…。
実はこの本は学部の先生からの頂き物で、まともに読んだことはありません。しかも、時系列は1つか2つくらいの授業しか受けたことがないので、特にマクロ計量系は詳しくはないです。
とはいえ、できる人がいないというのと、せっかくいただいたチャンスだということで挑戦しようと考えています。 私の自力だけでは難しいので、詳ししそうな人を誘って議論することで理解を深め合うつもりです。こういうのは、大学院と同じノリでいいですね。

法律の変化やイベント(テロやバブル崩壊など)によって、大きな構造変化がある場合のモデルみたいです。ARモデルなど一般の時系列モデルを拡張し、離散型確率変数として推移行列をかませるモデル、なのかもしれません(よくわかっていません)。
今月中に簡単に報告できるよう、がんばります。詳しい方教えてください。

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